im Grunde genommen ist alles, was wir seit zehn Jahren sehen, nur inflationsgetrieben...

Dottores Beiträgen aus

https://archiv.dasgelbeforum.net/ewf2000/search.php?search=spill-over&ao=and&u_... Spill-over

US-Treasury Bonds - wo stehen wir wirklich? Wichtige EW-Frage verfasst von dottore, 24.08.2001, 10:34

führen letztendlich, unabhängig von einigen Zurücksetzern der Kursverläufe, streng entlang den ehernen Gesetzen des machtbasierten Debitismus zu einem Zeitraum (… was wir seit zehn Jahren sehen, …) ab 1981.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hi,

der wohl größte Terminmarkt (open int. = ca. 53 Mrd. $) sind die T-Bonds, gehandelt in Einheiten zu 100k und mit 6 % Coupon (bis Dez 99 8%). März, Juni, Sep und Dez wird geliefert, wer will, kann sich dann als "Eigentümer" in den Büchern von US-Treasury eintragen lassen.

Die Bonds, die nicht auf Termin gehandelten natürlich inklusive, sind in der Mega-Hausse ab 1981 von 46 auf 112 gestiegen, was letztlich die Kohle fabriziert hat, um die Aktienmanie zu futtern. Von den entsprechenden Zinssenkungen (Disinflation vom Allerfeinsten), die den Spill-over Richtung Aktien verursachten, ganz zu schweigen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Die Debitisten wissen schließlich alles und Gruß - Ostfriese

im Grunde genommen ist alles, was wir seit zehn Jahren sehen, nur inflationsgetrieben...

Gruß Dieter

So in etwa beim Wochenchart:

wie beim Dax, die bearische Variante, für mich derzeit aber die wahrscheinlichste.

Gruß Dieter