Nix für ungut, aber die Vorlage musste ich nutzen.

DS

Meine Verkaufsorder bei 2015,40 im grossen S+P.
Das Limit wird gehandelt, das sagt mir das System in Echtzeit.
Ob ich den Fill bekomme sagen die mir aber erst nach 2 Minuten, warum?
Wie gesagt, wenn nach 2 Minuten kein hoeheres Hoch war, bekam ich den
Trade zu 80% nicht.

Weil du am Ende der Queue stehst. Es gilt Preis-Zeit-Prio wenn du im SP oder ES unterwegs bist. Und das fast überall --- im Wesentlichen bis auf Geldmarktzins-Futures (BundesSchätze bspw.). Das ist nix ungewöhnliches, dass du die Ausführung erst als Letzter auf dem Preis bekommst --- und dann handelt er idR eben höher.

Du kannst es bei IB mit der Börsenordernummer tracken. Kein Beschiss. Auch wenn unser Paranoia --- ganz namenstreu --- den da wittert. :)

Und ansonsten ist mein Ansatz ist rein statistisch:

Wenn ich ueber alle Liquidäten hinweg in 1000 Fällen keine 500
Ausfuehrungen bekomme dann werde ich ganz sicher uebervorteilt. Von wem und
wie ist mir dann eigentlich auch egal.

Du verstehst das Ausführungsprinzip nicht. Dein Ansatz ist falsch. Schau es dir an:

Preis-Zeit-Prio

DS

Wessen Brille ist hier kaputt?
So in Anlehnung an ein Bibelzitat:
"In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du Dich zweimal verleugnen."

Guten Morgen Paranoia.

Es ist wirklich eindrucksvoll, wie du hier mit den Bibelzitaten um dich haust --- ich erschaudere in Erfurcht ob deiner Bildung und Kenntnisse.

Aber im Ernst: Was soll das? Ich bringe zwei Fakten (1. "Liquidität" und 2. "TickSize") um den Unterschied zwischen beiden Kontrakten klar zu machen und du lässt hier einen unbewiesenen Glaubenssatz ab, nachdem du mit "Das ist ein Fehlschluss" und ohne Begrüssung in das Posting eingestiegen bist, um uns dann noch ein Bibelzitat (geht's lächerlicher?) mit zu geben. Ohje.

An meinen zwei Fakten kannst du nicht rütteln: TickSize ist im ES um Faktor 2.5 grösser als im SP und die Liquiditätsunterschiede willst du doch auch nicht ernsthaft anzweifeln, oder? Deine Eingabe, dass es "bei Tageshoch und -tief [...] ja gerade keine durchschnittliche Orderlage" gibt, rückst du unter meinen Punkt 2. (TickSize), womit sie ja augenscheinlich nix zu tun hat. Wenn du mit "Orderlage" die Liquidität (mein Punkt 1.) meinst --- etwas seltsames Vokabular, aber dafür bibelfest ---, dann ist das:

1. eine ziemlich waghalsige Behauptung, weil es gute Hinweise darauf gibt, dass die Liq über die verschiedenen Preise sehr ausgeglichen ist --- und deine Behauptung somit schlicht falsch ist. Jedenfalls bleibt es beim Postulat.

Und 2. selbst wenn dein Postulat den Tatsachen entspräche, wirst du uns ja jetzt nicht erzählen wollen, dass sich das Verhältnis in der Liq zwischen den beiden Instrumenten (4 vs 600 bei SP vs ES) an irgendeinem Punkt umkehrt, oder!?

Das heisst, du behauptest etwas sehr wackliges und selbst wenn es stimmen würde, dann ändert das nix an meinen Fakten. Aber du steigst mit "Das ist ein Fehlschluss" in Bezug auf meine Fakten ein. Naja, mein Lieber...

"Zu viel Bewegung"?
Wenn Du keine API hast, hilft dir ein Bildschirmfoto oder ein
Bildschirmrekorder.

Die API hast du lokal auf deinem Rechner laufen? Übertragungszeit und Beweiskraft!?

Wenn du schon eine API hast, dann nimm doch ganz einfach die OrderId von der Börse, die du dort bekommst und prüfe die Ausführung damit ganz zweifelsfrei und spar die diesen ganzen Unsinn mit Bildschirmrekorder und Rechnungen auf Basis wackeliger Annahmen und Daten.

Sicher? Du würdest Dich wundern, was alles passiert, bevor Deine Order im
Orderbuch erscheint.

Erleuchte uns.

Schickst du diese Rechnungen zu IB?

Ja, natürlich, im ersten Schritt.

Aha. Und was haben die zu dem Einblick in deine Kalkulationswerkstatt gesagt? Und was war dann dein zweiter Schritt?

Ah. Das Gegenteil, also.

Fehlinterpretation von Dir.

Oje, habe ich wieder daneben gehauen. Es ist ein Jammer.

Andere verstehen vielleicht den Hinweis auf
diese elementaren Zusammenhänge. Falls das zu abstrakt für Dich war:
Hasso hat z.B. über diesbezügliche Probleme in den Deiner Meinung ach so
liquiden Märkten geschrieben. Das es dabei nur um Aktienmärkte ging,
ändert nichts am grundsätzlichen Problem.

Ach, kein Unterschied zwischen amerikanischen Equity-Märkten im NBBO-System und Futures-Märkten? Nun ja. Dann habe ich wohl das grundsätzliche Problem gar nicht verstanden. Hilf mir.

Falls Du Deine Ohren bei mir verschließt, kannst Du einen Teil der
Probleme bei "Flash boys" von Michael Lewis nachlesen.
Das Buch ist zwar überladen mit Prosa, weil sich die Kernpunkte auf ein
paar Seiten zusammenfassen lassen und zielt mehr auf den Aktienhandel aber
vielleicht verschafft es Dir ein paar neue Erkenntnisse, weil einiges auch
auf Terminmärkte übertragbar ist.

Hilf uns auch hier auf die Sprünge, bitte.

Gruss.

DS

Habe dieses Thema gebracht weil der Ablauf bei IB sehr seltsam ist.
Also nochmal:
Meine Verkaufsorder bei 2015,40 im grossen S+P.
Das Limit wird gehandelt, das sagt mir das System in Echtzeit.
Ob ich den Fill bekomme sagen die mir aber erst nach 2 Minuten, warum?
Wie gesagt, wenn nach 2 Minuten kein hoeheres Hoch war, bekam ich den
Trade zu 80% nicht.

Wann stellst Du die Order ein, wann handelt der große S&P-Kontrakt auf Deinem Limit?
Die Frage ist, wieviel Zeit vergeht da? Wenn alles korrekt abläuft, musst Du bei vielen Ordern im Schnitt eine schnelle Ausführung bekommen, je älter die Order ist.

Und ansonsten ist mein Ansatz ist rein statistisch:

Wenn ich ueber alle Liquidäten hinweg in 1000 Fällen keine 500
Ausfuehrungen bekomme dann werde ich ganz sicher uebervorteilt. Von wem und
wie ist mir dann eigentlich auch egal.

Habe ich oben erklärt, aber die entscheidende Information, den Faktor Zeit, hast Du noch nicht genannt.

Deine Geschichte finde ich sehr interessant. Da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit zum Betrug, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Börsensoftware die Ausübung bestätigt.

Sagen wir, Du bist 2015,40 Brief, aber nicht der Erste, aber relativ weit vorne. Jetzt kommen ein paar Geldseiten und räumen einen Teil der 2015,40 ab, auch Deine. Der Broker bestätigt Deine Ausführung aber nicht und wartet. Die Geldseite fällt, und plötzlich ist der Markt 2015,30 Brief oder tiefer. Des Brokers Kumpel, der Eigenhandel im hause oder seine Perle räumen die Briefseite ab, kaufen also bei 2015,30 oder tiefer und kriegen Deinen Verkauf bei 2015,40 eingebucht und machen einen risikolosen Gewinn.

Du guckst in die Röhre. Du hast kein Anrecht auf Ausführung.
Das müsste man mal die Börsenaufsicht fragen.
Ich sehe hier keine Sicherungsmaßnahme gegen Übervorteilung.

Gute Frage von Dir!

Richtig lustig wird das ja im Devisenhandel. Da gibt es nicht nur ein Handelssystem und wenn nun irgendwelche "Knock"-Features bei OTC-Derivaten bestehen und auf dem einen System rein rechnerisch getriggert werden und auf dem anderen nicht, gibt es Knies...
Deswegen muss genau festgelegt sein, unter welchen Umständen der Trigger als ausgelöst gilt.

Gruß
paranoia

Und ansonsten ist mein Ansatz ist rein statistisch:

Wenn ich ueber alle Liquidäten hinweg in 1000 Fällen keine 500 Ausfuehrungen bekomme dann werde ich ganz sicher uebervorteilt. Von wem und wie ist mir dann eigentlich auch egal.

Gruesse!

Das lässt sich übersetzen in: zu 1.) deine Order liegt mit 2.5 mal
höherer Wahrscheinlichkeit am (Tages-) Extremkurs, wenn du sie im ES
einstellst --- und an diesem Extremum wird sie eben idR. NICHT
ausgeführt.

Das ist ein Fehlschluss, denn bei Tageshoch und -tief gibt es ja gerade
keine durchschnittliche Orderlage.
Am Tageshoch hast Du eine dünne Geldseite und am Tagestief eine dünne
Briefseite - deswegen wurden diese Kurse ja zu Tageshoch, bzw.
-tief!

Hallo Paranoia, dein Einwand sticht nicht. Niemand hat was von
"durchschnittlicher Orderlage" geschrieben. Punkt 1.) bei mir beschrieb ja#
nur den Fakt, dass der eine Kontrakt in zehntel und der andere in viertel
Punkten handelt: Ticksize 0.10 vs 0.25. Und das sorgt natürlich dafür,
dass die Wk für deine Order == Tagesextrem in dem letztgenannten Kontrakt
um Faktor 2.5 höher ist.

Bitte richtig lesen bevor diese Besserwissereingaben kommen. Das
entspannt es für alle und reduziert den unsinnigen Korrekturaufwand, den
ich jetzt habe.

Zitat:
Im Vergleich dazu der sog. S&P-Mini-Futures (CME-Symbol: ES): 1.) TickSize 0.25 und 2.) durchschnittliche Liquidität von 600 Kontrakten je Preislevel.

Dann bist du uU. der erste dieser 600 Kontrakte und dann handelst DU den Extremkurs.

Wessen Brille ist hier kaputt?
So in Anlehnung an ein Bibelzitat:
"In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du Dich zweimal verleugnen."

Du kannst die Ausführungen ja grob kontrollieren, indem Du die Anzahl
Kontrakte auf Deinem Preis zählst und dann Deine Order abschießt.
Dann sollte sich die Anzahl Kontrakte um Deine Stückzahl erhöht haben

-

wenn nicht jemand schnelleres dazwischen kam, deswegen solltest Du auch

die

Kontraktzahl nach Orderaufgabe notieren.

Super Idee. :) Das kannst du machen, wenn du die Orders am Ende des
sichtbaren Orderbuchs (9. oder 10. Stelle) einstellst. Weiter vorne ist
viel zu viel Bewegung, als dass du mit der IB-Infrastruktur (Order via
Internet usw.) irgendeine aussagekräftige Zahl abfasst.

"Zu viel Bewegung"?
Wenn Du keine API hast, hilft dir ein Bildschirmfoto oder ein Bildschirmrekorder.

Im nächsten Schritt kontrollierst Du die gehandelten Volumina am
Extremkurs.
Die beiden obigen Zahlen sagen Dir dann, ob Du dabei sein musst, oder

nur

dabei sein kannst.

Kannst du natürlich alles machen. Aber wozu? IB schickt deine Order schon
direkt zur Börse

Sicher? Du würdest Dich wundern, was alles passiert, bevor Deine Order im Orderbuch erscheint.

und die sagen dir auch, ob du ausgeführt wurdest oder
nicht. Alles ganz ehrlich und ohne Beschiss. Und wenn du ausgeführt
wurdest, wirst du es von IB wohl auch eher hören als mit deiner
Check-Rechnung. :) Und wenn du nicht ausgeführt wurdest bzw. von IB nix
gehört hast, deine Rechnung aber sagt, du hättest ausgeführt sein
müssen, was dann? Schickst du diese Rechnungen zu IB?

Ja, natürlich, im ersten Schritt.

Jedenfalls: Die Zeiten haben sich geändert und die meisten Märkte

sind

seeehr (hyper-)liquide.

Ist das Ironie? Ich behaupte das Gegenteil. Liquidität definiert sich
nicht (allein) über enge Geld/Brief-Spreads...

Ah. Das Gegenteil, also.

Fehlinterpretation von Dir. Andere verstehen vielleicht den Hinweis auf diese elementaren Zusammenhänge. Falls das zu abstrakt für Dich war: Hasso hat z.B. über diesbezügliche Probleme in den Deiner Meinung ach so liquiden Märkten geschrieben. Das es dabei nur um Aktienmärkte ging, ändert nichts am grundsätzlichen Problem.

Sehr wenig liquide, ja? Wir reden von den
Major-Markets in entwickelten Ländern? Naja, jeder hat seine eigene Welt.

Offensichtlich hast Du meinen Hinweis nicht verstanden.

Falls Du Deine Ohren bei mir verschließt, kannst Du einen Teil der Probleme bei "Flash boys" von Michael Lewis nachlesen.
Das Buch ist zwar überladen mit Prosa, weil sich die Kernpunkte auf ein paar Seiten zusammenfassen lassen und zielt mehr auf den Aktienhandel aber vielleicht verschafft es Dir ein paar neue Erkenntnisse, weil einiges auch auf Terminmärkte übertragbar ist.

Gruß
paranoia

Das lässt sich übersetzen in: zu 1.) deine Order liegt mit 2.5 mal
höherer Wahrscheinlichkeit am (Tages-) Extremkurs, wenn du sie im ES
einstellst --- und an diesem Extremum wird sie eben idR. NICHT
ausgeführt.

Das ist ein Fehlschluss, denn bei Tageshoch und -tief gibt es ja gerade
keine durchschnittliche Orderlage.
Am Tageshoch hast Du eine dünne Geldseite und am Tagestief eine dünne
Briefseite - deswegen wurden diese Kurse ja zu Tageshoch, bzw.
-tief!

Hallo Paranoia, dein Einwand sticht nicht. Niemand hat was von "durchschnittlicher Orderlage" geschrieben. Punkt 1.) bei mir beschrieb ja nur den Fakt, dass der eine Kontrakt in zehntel und der andere in viertel Punkten handelt: Ticksize 0.10 vs 0.25. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Wk für deine Order == Tagesextrem in dem letztgenannten Kontrakt um Faktor 2.5 höher ist.

Bitte richtig lesen bevor diese Besserwissereingaben kommen. Das entspannt es für alle und reduziert den unsinnigen Korrekturaufwand, den ich jetzt habe.

Du kannst die Ausführungen ja grob kontrollieren, indem Du die Anzahl
Kontrakte auf Deinem Preis zählst und dann Deine Order abschießt.
Dann sollte sich die Anzahl Kontrakte um Deine Stückzahl erhöht haben -
wenn nicht jemand schnelleres dazwischen kam, deswegen solltest Du auch die
Kontraktzahl nach Orderaufgabe notieren.

Super Idee. :) Das kannst du machen, wenn du die Orders am Ende des sichtbaren Orderbuchs (9. oder 10. Stelle) einstellst. Weiter vorne ist viel zu viel Bewegung, als dass du mit der IB-Infrastruktur (Order via Internet usw.) irgendeine aussagekräftige Zahl abfasst.

Im nächsten Schritt kontrollierst Du die gehandelten Volumina am
Extremkurs.
Die beiden obigen Zahlen sagen Dir dann, ob Du dabei sein musst, oder nur
dabei sein kannst.

Kannst du natürlich alles machen. Aber wozu? IB schickt deine Order schon direkt zur Börse und die sagen dir auch, ob du ausgeführt wurdest oder nicht. Alles ganz ehrlich und ohne Beschiss. Und wenn du ausgeführt wurdest, wirst du es von IB wohl auch eher hören als mit deiner Check-Rechnung. :) Und wenn du nicht ausgeführt wurdest bzw. von IB nix gehört hast, deine Rechnung aber sagt, du hättest ausgeführt sein müssen, was dann? Schickst du diese Rechnungen zu IB?

Jedenfalls: Die Zeiten haben sich geändert und die meisten Märkte

sind

seeehr (hyper-)liquide.

Ist das Ironie? Ich behaupte das Gegenteil. Liquidität definiert sich
nicht (allein) über enge Geld/Brief-Spreads...

Ah. Das Gegenteil, also. Sehr wenig liquide, ja? Wir reden von den Major-Markets in entwickelten Ländern? Naja, jeder hat seine eigene Welt.

Cheers.

DS

Nachtrag:
Während ich im grossen s+p Future eigenartigerweise trotz
zwischengeschaltetem
Telefonbroker ueber die Jahre zu gefuehlt 70% ausgefuehrt wurde, ist

die

Erfahrung die,dass man im kleinen, elektronisch gehandelten Mini s+p

Future

nur zu 20% ausgefuehrt wird, obwohl in beiden Fällen 50% logisch

wäre.

Aber die Frage verstehen eben nur Trader, da bin ich hier wohl falsch.

Hoi Rattrap, du bist hier schon ganz richtig. DGF hilft eben in 99.8% der
Fälle. Nur deine Annahme mit 50% kann ich nicht nachvollziehen und deinen
IB-Account hättest du deswegen wohl auch nicht kündigen müssen.

Denn: Das was du beobachtet hast, stimmt und hat zwei Ursachen. Der grosse
S&P-Futures (CME-Symbol: SP) hat 1.) eine TickSize von 0.10 und 2.) eine
durchschnittliche Liquidität von aktuell 4 Kontrakten je Preislevel. Im
Vergleich dazu der sog. S&P-Mini-Futures (CME-Symbol: ES): 1.) TickSize
0.25 und 2.) durchschnittliche Liquidität von 600 Kontrakten je
Preislevel.

Das lässt sich übersetzen in: zu 1.) deine Order liegt mit 2.5 mal
höherer Wahrscheinlichkeit am (Tages-) Extremkurs, wenn du sie im ES
einstellst --- und an diesem Extremum wird sie eben idR. NICHT
ausgeführt.

Das ist ein Fehlschluss, denn bei Tageshoch und -tief gibt es ja gerade keine durchschnittliche Orderlage.
Am Tageshoch hast Du eine dünne Geldseite und am Tagestief eine dünne Briefseite - deswegen wurden diese Kurse ja zu Tageshoch, bzw. -tief!

Es sei denn: Zu 2.) sie steht / wartet dort schon eine ganze Weile
(Preis-Zeit-Prio für Orders). Dann bist du uU. der erste dieser 600
Kontrakte und dann handelst DU den Extremkurs. Das wird wohl aber mit
deinem IB-Account tendenziell nicht der Fall sein, weshalb du eben KEINE
Ausführung bekommst.

Du kannst die Ausführungen ja grob kontrollieren, indem Du die Anzahl Kontrakte auf Deinem Preis zählst und dann Deine Order abschießt.
Dann sollte sich die Anzahl Kontrakte um Deine Stückzahl erhöht haben - wenn nicht jemand schnelleres dazwischen kam, deswegen solltest Du auch die Kontraktzahl nach Orderaufgabe notieren.
Im nächsten Schritt kontrollierst Du die gehandelten Volumina am Extremkurs.
Die beiden obigen Zahlen sagen Dir dann, ob Du dabei sein musst, oder nur dabei sein kannst.

Jedenfalls: Die Zeiten haben sich geändert und die meisten Märkte sind
seeehr (hyper-)liquide.

Ist das Ironie? Ich behaupte das Gegenteil. Liquidität definiert sich nicht (allein) über enge Geld/Brief-Spreads...

Gruß
paranoia

vor 21 Tagen wurde die EMailfunktion in ein Ticketsystem integriert und seitdem ist dort keine Leserzuschrift angekommen.
Da dort aber Mails und insbesondere Anfrage bezüglich Benutzerregistrierungen ankommen, scheint es auch zu funktionieren - ich teste es aber gerne, um Fehler auszuschliessen.

Die GMail Adresse ist nicht mehr in Verwendung, die Forensoftware ist entsprechend angepaßt.

Grüße
StS

Auch Emails werden nicht beantwortet, weder die an Ellis Adresse dasgelbeforum@gmail.com noch die über die Forenseite "Leserzuschrift"

Ich bin immer noch gesperrt wegen des Links auf den Vortrag auf Michael Tellinger. Das hat mir nichts gemacht, Elli hat meine (seltenen) Zuschriften immer gebracht, aber jetzt macht es mir was aus.

Stillerleser

Persönliche Anmerkung Broesler:
Mails mit dem Wunsch nach Veröffentlichung im Forum werde ich veröffentlichen...insofern sie keinen Regeln widersprechen.

Ahoi

Gruesse!

Nachtrag:
Während ich im grossen s+p Future eigenartigerweise trotz
zwischengeschaltetem
Telefonbroker ueber die Jahre zu gefuehlt 70% ausgefuehrt wurde, ist die
Erfahrung die,dass man im kleinen, elektronisch gehandelten Mini s+p Future
nur zu 20% ausgefuehrt wird, obwohl in beiden Fällen 50% logisch wäre.
Aber die Frage verstehen eben nur Trader, da bin ich hier wohl falsch.

Hoi Rattrap, du bist hier schon ganz richtig. DGF hilft eben in 99.8% der Fälle. Nur deine Annahme mit 50% kann ich nicht nachvollziehen und deinen IB-Account hättest du deswegen wohl auch nicht kündigen müssen.

Denn: Das was du beobachtet hast, stimmt und hat zwei Ursachen. Der grosse S&P-Futures (CME-Symbol: SP) hat 1.) eine TickSize von 0.10 und 2.) eine durchschnittliche Liquidität von aktuell 4 Kontrakten je Preislevel. Im Vergleich dazu der sog. S&P-Mini-Futures (CME-Symbol: ES): 1.) TickSize 0.25 und 2.) durchschnittliche Liquidität von 600 Kontrakten je Preislevel.

Das lässt sich übersetzen in: zu 1.) deine Order liegt mit 2.5 mal höherer Wahrscheinlichkeit am (Tages-) Extremkurs, wenn du sie im ES einstellst --- und an diesem Extremum wird sie eben idR. NICHT ausgeführt.

Es sei denn: Zu 2.) sie steht / wartet dort schon eine ganze Weile (Preis-Zeit-Prio für Orders). Dann bist du uU. der erste dieser 600 Kontrakte und dann handelst DU den Extremkurs. Das wird wohl aber mit deinem IB-Account tendenziell nicht der Fall sein, weshalb du eben KEINE Ausführung bekommst.

Jedenfalls: Die Zeiten haben sich geändert und die meisten Märkte sind seeehr (hyper-)liquide.

Gruss.

Wenn das Tageshoch im s+p500 die sagen wir mal 2415,25 war und ich eine
Verkaufsorder auf genau dieser 2415,25 hatte, wie gross ist die
Wahrscheinlichkeit dass ich ausgefuehrt wurde?

Meiner Ansicht nach muesste ich statistisch in 500 von 1000 Fällen
ausgefuehrt werden, sonst ist etwas faul im System.

Grundsätzlich müsste versucht werden, das Orderbuch möglichst gerecht abzuarbeiten. Wenn aber z.B. auf der Kauf-Seite nur eine einzelne Order steht, auf der Verkaufs-Seite aber 100 (vereinfacht alle mit gleichem Volumen), dann wäre die Chance für Deine Order nur 1%.

Jetzt kann man sagen, so eine Konstellation sollte sich rausmitteln, und am Schluss bei einem ausgeglichenen Verhältnis landen.

Aber ist das wirklich der Fall? Heutzutage würde ich vermuten, dass durch HFT in Mikrosekunden hunderte Mini-Orders herumgeschickt werden, um Positionen abzuklopfen. Gerade bei "Tageshoch" oder "Tagestief" würde ich vermuten, dass es sich nur um Mini-Orders handelt, die Abklopfen. Große Volumen (die zu ausgeglicheneren Kauf/Verkauf Ordern führen würden) vermute ich da heutzutage eher nicht mehr!

Die geringe Quote von nur ca. 20% Ausfuehrungen am Tageshoch/Tagestief hat
mich uebrigens zur Kuendigung meines IB-Accounts gebracht.

Klar, bei jedem Retail-Broker hängst Du erstmal in deren Darkpool. Wie da die Arbitrierungslogik ist, weiß kein Mensch. Die Order-Kosten sind ja massiv gesunken durch die Digitalisierung Irgendwoher muss das Geld ja kommen!

Noch ein Gedanke: Orders könnten auch nach anderen Eigenschaften priorisiert werden, z.B. der passenden Ordergröße.

Hyperion

....seine Meinung zu sagen, traut man sich ja jetzt schon
nicht mehr. War das in den 70igern eigentlich auch so?

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Radikalenerlass

Das war kein Zuckerschlecken für die Betroffenen.

LG

siggi

... und die Hunde (anscheinend auch einige hier im Gelben) schnappen
eifrig nach den Stöckchen, die ihnen medial hingehalten werden ;)

...Anzahl der Toten, europaweit.

Ja, was für eine Erkenntnis, die IRA mordete, die ETA vermutlich auch, dazu False Flags. Und Deutschland? Da waren es eine zeitlang die eigenen Leute (RAF) die Großkopferte meuchelten, davon musste man sich als Bürger aber kaum betroffen fühlen.

Dass es in Deutschland Terroranschläge von andersgläubigen Ausländern gibt, ist neu. Die Achtung, die man dem zukommen lässt, ist also absolut gerechtfertigt.

Aber deine Nachricht wurde schon verstanden: weitergehen, es sind nur Einzelfälle, früher war alles viel schlimmer (wenn nicht europaweit, dann halt gleich weltweit betrachtet), alles nur aufgebauscht, wer sich aufregt ist merkbefreit und nicht ernst zu nehmen.

Du wirst auch erst aufwachen, wenn die ersten muslimischen Richter hier Recht sprechen... seine Meinung zu sagen, traut man sich ja jetzt schon nicht mehr. War das in den 70igern eigentlich auch so?

du sprichst mir aus der Seele! Diesen Eindruck habe ich auch gewonnen. Mir fällt seit längerer Zeit auf, dass unglaublich viele Threads eröffnet werden, es zum Teil zu vielen Antworten, aber mit kaum mit stichhaltigem Wissen, kommt. Ich kann Elli hier nur bewundern, wie er es geschafft hat all diese Beiträge durchzulesen und als Rechtschreibkorrektur zu korrigieren. Er hat dem Forum eine Richtung und Ziel vorgegeben, was heute nun nicht mehr der Fall ist. Die Fortführung des Forums ist zu begrüssen, aber wir können meiner Meinung nach nicht vom neuen Chef die Leistungen erwarten, die Elli für das Forum erbracht hat. Momentan fehlt es aus meiner Sicht an Personen, die dem Forum neue Leitplanken geben.

Meine Vorschläge, um einen Diskurs möglich zu machen, und um den neuen Chef zu entlasten, wären:

1 .Mehrere Moderatoren einzusetzen, die dem Forum über längere Zeit erhalten geblieben sind, um den Threads und deren Antworten zu lesen und gegebenenfalls einzuschreiten.

2. Sich die Verfasser selbst überlegen, ob schon wieder ein «neues altes» Thema von vorne Diskutiert werden muss.

3. Mehr Disziplin, um sich an laufenden Diskursen zu beteiligen

4. Lieber auch mal nichts sagen!

mit Grüssen ins Forum
DerSuchende

Genau das meinte ich mit "das Forum wird von einigen gekapert". Es gibt
genug politische Foren für die geistigen Ergüsse einiger weniger, die
hier in den letzten Wochen ausgeschüttet wurden.

...das Gelbe ist einmalig, eben weil es nicht auf die verlogenen Zensur- und Linksfaschisten hört und eine gewisse Freiheit bietet, gleichzeitig aber das Niveau hochzuhalten versucht.

Wenn du mehr Börsenthemen willst, bring sie doch selbst. An manchen Tagen ist fast nichts los, von einem "gekapert" kann man also nicht unbedingt sprechen, im Ggs. die politischen Themen erhalten das Forum am Leben. So sehe ich das.

Wo wir schon beim Thema sind, das bietet auch interessante Überschneidungen, wie schätzt du Folgendes ein?:
http://www.epochtimes.de/wirtschaft/finanz/oekonomen-naechste-finanzkrise-ist-unvermeid...
Gefragt wurden wohl 18 Nobelpreisträger, also keine kleinen Krisenpropheten.

Machen wir einen Deal: Du sorgst dafür, dass die Bankenkrisen und
Terroranschläge aufhören, ...

naja, zumindest was den Terror betrifft, leben wir doch in relativ langweiligen Zeiten:
http://www.watson.ch/Wissen/Schweiz/982459207-Die-vergessenen-Jahre-des-Terrors--In-den...

Nur werden die - im Vergleich zu den 70er/80er/Anfang 90er Jahren relativ wenigen Anschläge von den Medien besser aufgekocht ...

... und die Hunde (anscheinend auch einige hier im Gelben) schnappen eifrig nach den Stöckchen, die ihnen medial hingehalten werden ;)

Gruß
Balu

Hier mal was neues zu ETH:

Grüße,

Slinky

Auch Bitcoin, DAX, Aktien und andere Charts sind dort zu finden. Ich hoffe
in rund einer Woche auch hier wieder am Start zu sein.

Ahoi

Hallo Broesler,

die Kryptowelt beschränkt sich ja bekanntlich nicht nur auf Bitcoin.

Richtige Revolutionen finden z.Z. auch bei den Altcoins statt.
Vola in 3-stelligem Prozentbereich, wie bei Pennystocks.
Aber mit technischen Hintergründen.

Hier mal eine kleine Einführung, sogar einigermaßen verständlich:

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1252385-1-10/altcoins-bitcoin-alternativen-...

Die ersten beiden Seiten des Threads sollte man gelesen haben.
Die große Masse hat bereits sehr viel verpasst.

LG
D-Marker

Nachtrag:
Während ich im grossen s+p Future eigenartigerweise trotz zwischengeschaltetem
Telefonbroker ueber die Jahre zu gefuehlt 70% ausgefuehrt wurde, ist die Erfahrung die,dass man im kleinen, elektronisch gehandelten Mini s+p Future nur zu 20% ausgefuehrt wird, obwohl in beiden Fällen 50% logisch wäre.
Aber die Frage verstehen eben nur Trader, da bin ich hier wohl falsch.

Auf meine Einstellungen zu Gold, Silber, DAX & Co. vor mehreren Tagen gab
es so gut wie keine Antworten / Gegendarstellungen.

Ich stelle das mit großem Bedauern fest und wünsche mir eine Rückkehr -
nicht zu den (guten) alten Zeiten, lediglich wieder zu mehr und häufigeren
Börsenthemen.

Machen wir einen Deal: Du sorgst dafür, dass die Bankenkrisen und Terroranschläge aufhören, und wir werden uns wieder Börsenthemen zuwenden.

Und jetzt bitte nicht "das kommt darauf an", antworten.
Meiner Ansicht nach muesste ich statistisch in 500 von 1000 Fällen ausgefuehrt werden, sonst ist etwas faul im System.

Die geringe Quote von nur ca. 20% Ausfuehrungen am Tageshoch/Tagestief hat mich uebrigens zur Kuendigung meines IB-Accounts gebracht.

Gruesse!

Hallo Cheffe, Hausmeister, etc......

langsam gewinne ich den Eindruck, dass das Forum von einigen wenigen
gekapert wird um ihre ganz persönliche Dispute in relativ kleiner Runde
auszutragen - schade.

Zustimmung, leider.

Wenn du Lust auf Börse hast und nicht warten möchtest, bis hier wieder mehr diesbezüglich verfasst wird, kannst du bei
Let's Chart vorbeischauen (siehe Signatur). Dort werden die interessanten Assets analysiert.

Brent:

EUR/USD:

EUR/AUD:

Gold:

Auch Bitcoin, DAX, Aktien und andere Charts sind dort zu finden. Ich hoffe in rund einer Woche auch hier wieder am Start zu sein.

Ahoi

langsam gewinne ich den Eindruck, dass das Forum von einigen wenigen gekapert wird um ihre ganz persönliche Dispute in relativ kleiner Runde auszutragen - schade.

So sind tageweise überwiegend lediglich Forenbeiträge von 2-3 Mitgliedern zu verzeichnen, deren Beiträge wenig substanziell sind und an deren Beteiligung offensichtlich viele andere Foristen wenig Nutzen erkennen.

Die Farbe Gold verblaßt zusehends und wird matt. So ist in den letzten Tagen lediglich von SMK ein neuer Börsen-Threat eröffnet worden zu WTI. Auf meine Einstellungen zu Gold, Silber, DAX & Co. vor mehreren Tagen gab es so gut wie keine Antworten / Gegendarstellungen.

Ich stelle das mit großem Bedauern fest und wünsche mir eine Rückkehr - nicht zu den (guten) alten Zeiten, lediglich wieder zu mehr und häufigeren Börsenthemen.

Gruß
Balu